Kā izmantot funkciju Excel ODDFPRICE -

Kopsavilkums

Excel ODDFPRICE funkcija atgriež vērtspapīra ar nepāra (neregulāru) pirmo periodu nominālvērtību par 100 ASV dolāriem.

Mērķis

Iegūstiet cenu par 100 ASV dolāru nepāra pirmo periodu

Atgriešanās vērtība

Obligāciju cena

Sintakse

= ODDFPRICE (sd, md, id, fd, likme, yld, redem, freq, (pamats))

Argumenti

  • sd - vērtspapīra norēķinu datums.
  • md - vērtspapīra dzēšanas datums.
  • id - vērtspapīra emisijas datums.
  • fd - pirmā kupona datums.
  • likme - vērtspapīra gada kupona likme.
  • yld - nepieciešamā gada atdeves likme.
  • redem - izpirkšanas vērtība uz 100 USD nominālvērtību.
  • freq - kupona maksājumi gadā (gada = 1, pusgada = 2; ceturkšņa = 4).
  • pamats - (pēc izvēles) dienu skaitīšanas pamatā (skat. tālāk, noklusējums = 0)

Versija

Excel 2003

Lietošanas piezīmes

Dažām obligācijām pirmais vai pēdējais periods ir neregulārs, tāpēc procentu maksājumi neatbilst normālam grafikam. Lai aprēķinātu obligācijas ar neregulāru pirmo periodu cenu, varat izmantot ODDFPRICE funkciju. Funkcija ODDFPRICE atgriež vērtspapīra, kura pirmais periods ir neregulārs (īss vai garš), cenu par 100 USD nominālvērtību.

Piemērs

Pieņemsim, ka mums jāaprēķina obligācijas cena par 100 ASV dolāru nominālvērtību ar pirmo kupona datumu 2019. gada 15. februāris. Obligācija tika emitēta 2018. gada 1. decembrī, dzēšanas termiņš bija 2022. gada 15. februāris, un tā maksā kupona likmi 5% ar nepieciešamo atdevi 6%. Maksājumi ir pusgada, dienu skaitīšanas pamatā ir ASV 30/360 un izpirkšanas vērtība ir 100 USD. Parādītajā piemērā formula F5 ir:

=ODDFPRICE(C9,C11,C8,C10,C6,C7,C5,C12,C13)

Izmantojot šīs ievades, funkcija ODDFPRICE atgriež vērtību 97.26 ar valūtas ciparu formātu.

Datumu ievadīšana

Programmā Excel datumi ir sērijas numuri. Parasti labākais veids, kā ievadīt derīgus datumus, ir izmantot šūnu atsauces, kā parādīts piemērā. Lai ievadītu derīgus datumus tieši funkcijas iekšpusē, varat izmantot funkciju DATE. Lai ilustrētu, zemāk esošajā formulā visas vērtības ir kodētas. Funkcija DATE tiek izmantota, lai norādītu katru no četriem nepieciešamajiem datumiem:

=ODDFPRICE(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,0.06,100,2,0)

Pamats

Bāzes arguments kontrolē dienu skaitīšanu. Funkcija ODDFPRICE pieļauj 5 opcijas (0-4) un pēc noklusējuma ir nulle, kas norāda ASV 30/360 bāzi. Šajā rakstā wikipedia tiek sniegts detalizēts pieejamo konvenciju skaidrojums.

Pamats Dienu skaits
0 vai izlaists ASV (NASD) 30/360
1 Faktiskais / faktiskais
2 Faktiskais / 360
3 Faktiskais / 365
4 Eiropas 30/360

Piezīmes

  • Programmā Excel datumi ir sērijas numuri.
  • Visi datumi, kā arī biežums un pamats tiek saīsināti līdz veseliem skaitļiem.
  • Ja datumi nav derīgi (ti, faktiski nav datumi), ODDFPRICE atgriež vērtību #VALUE!
  • ODDFPRICE atgriež vērtību #NUM, kad:
    • (termiņš> first_coupon> norēķins> jautājums) nav taisnība
    • Termiņš neseko frekvences intervālam pēc pēdējā kupona datuma
    • Pamats ir ārpus diapazona

Interesanti raksti...