Kā izmantot funkciju Excel ODDLYIELD -

Kopsavilkums

Excel ODDLYIELD funkcija atgriež vērtspapīra ienesīgumu ar nepāra (neregulāru) pēdējo periodu.

Mērķis

Iegūstiet drošības ienesīgumu ar nepāra pēdējo periodu

Atgriešanās vērtība

Ienesīgums procentos

Sintakse

= ODDLYIELD (sd, md, ld, likme, pr, redem, freq, (pamats))

Argumenti

  • sd - vērtspapīra norēķinu datums.
  • md - vērtspapīra dzēšanas datums.
  • ld - pēdējais nodrošinājuma procentu datums.
  • likme - nodrošinājuma procentu likme.
  • pr - cena par 100 USD nominālvērtību.
  • redem - izpirkšanas vērtība uz 100 USD nominālvērtību.
  • freq - kupona maksājumi gadā (gada = 1, pusgada = 2; ceturkšņa = 4).
  • pamats - (pēc izvēles) dienu skaitīšanas pamatā (skat. tālāk, noklusējums = 0)

Versija

Excel 2003

Lietošanas piezīmes

Dažām obligācijām pirmais vai pēdējais periods ir neregulārs, tāpēc procentu maksājumi neatbilst normālam grafikam. Lai aprēķinātu obligācijas ar neregulāru periodu ienesīgumu, varat izmantot ODDLYIELD funkciju. Funkcija ODDLYIELD atgriež vērtspapīra ienesīgumu procentos ar īsu vai garu pēdējo periodu.

Piemērs

Parādītajā piemērā mēs vēlamies aprēķināt obligācijas ienesīgumu ar pēdējo procentu datumu 2017. gada 15. oktobris un norēķinu datumu 2018. gada 5. februāris. Obligācijas termiņš ir 2018. gada 15. jūnijs, un tā kupona likme ir 5%. Maksājumi ir pusgada, dienu skaitīšanas pamatā ir ASV 30/360 un izpirkšanas vērtība ir 100 USD. Parādītajā piemērā formula F5 ir:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

Izmantojot šīs ievades, funkcija ODDLYIELD atgriež 6,32%, izmantojot procentuālo skaitļu formātu.

Datumu ievadīšana

Programmā Excel datumi ir sērijas numuri. Parasti labākais veids, kā ievadīt derīgus datumus, ir izmantot šūnu atsauces, kā parādīts piemērā. Lai ievadītu derīgus datumus tieši funkcijas iekšpusē, vislabākā iespēja ir DATE. Lai ilustrētu, zemāk esošajā formulā visas vērtības ir kodētas, un trīs nepieciešamo datumu ievadīšanai tiek izmantota funkcija DATE.

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Pamats

Bāzes arguments kontrolē dienu skaitīšanu. Funkcija ODDLYIELD pieļauj 5 opcijas (0-4) un pēc noklusējuma ir nulle, kas norāda ASV 30/360 bāzi. Šajā rakstā wikipedia tiek sniegts detalizēts pieejamo konvenciju skaidrojums.

Pamats Dienu skaits
0 vai izlaists ASV (NASD) 30/360
1 Faktiskais / faktiskais
2 Faktiskais / 360
3 Faktiskais / 365
4 Eiropas 30/360

Piezīmes

  • Programmā Excel datumi ir sērijas numuri.
  • Visi datumi, kā arī biežums un pamats tiek saīsināti līdz veseliem skaitļiem.
  • Ja kādi datumi ir nederīgi (ti, faktiski nav datumi), ODDLYIELD atgriež #VALUE!
  • ODDLYIELD atgriež vērtību #NUM, kad:
    • (termiņš> norēķins> pēdējā_intereses) NAV taisnība
    • Likme <0 vai pr <= 0
    • Pamats ir ārpus diapazona

Interesanti raksti...