Kā izmantot funkciju Excel ODDLPRICE -

Satura rādītājs

Kopsavilkums

Funkcija Excel ODDLPRICE atgriež vērtspapīra ar nepāra (neregulāru) pēdējo periodu nominālvērtību par 100 ASV dolāriem.

Mērķis

Iegūstiet cenu par 100 ASV dolāru nominālvērtību ar nepāra pēdējo periodu

Atgriešanās vērtība

Obligāciju cena

Sintakse

= ODDLPRICE (sd, md, id, likme, yld, redem, freq, (pamats))

Argumenti

  • sd - vērtspapīra norēķinu datums.
  • md - vērtspapīra dzēšanas datums.
  • id - pēdējais nodrošinājuma procentu datums.
  • likme - nodrošinājuma procentu likme.
  • yld - nepieciešamā gada atdeves likme.
  • redem - izpirkšanas vērtība uz 100 USD nominālvērtību.
  • freq - kupona maksājumi gadā (gada = 1, pusgada = 2; ceturkšņa = 4).
  • pamats - (pēc izvēles) dienu skaitīšanas pamatā (skat. tālāk, noklusējums = 0)

Versija

Excel 2003

Lietošanas piezīmes

Dažām obligācijām pirmais vai pēdējais periods ir neregulārs, tāpēc procentu maksājumi neatbilst normālam grafikam. Lai aprēķinātu obligācijas ar neregulāru periodu cenu, varat izmantot funkciju ODDLPRICE. Funkcija ODDLPRICE atgriež vērtspapīra, kura pēdējais periods ir īss vai ilgs, cenu par 100 ASV dolāru nominālvērtību.

Piemērs

Pieņemsim, ka mums jāaprēķina obligācijas cena par 100 ASV dolāru nominālvērtību ar pēdējās procentu likmes datumu 2017. gada 15. oktobris un norēķinu datums 2018. gada 5. februāris. Obligācijas termiņš ir 2018. gada 15. jūnijs, un tā maksā kupona likmi 5% ar nepieciešamo atdevi 6%. Maksājumi ir pusgada, dienu skaitīšanas pamatā ir ASV 30/360 un izpirkšanas vērtība ir 100 USD. Parādītajā piemērā formula F5 ir:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

Izmantojot šīs ievades, funkcija ODDLPRICE atgriež vērtību 99.61, izmantojot valūtas skaitļa formātu.

Datumu ievadīšana

Programmā Excel datumi ir sērijas numuri. Parasti labākais veids, kā ievadīt derīgus datumus, ir izmantot šūnu atsauces, kā parādīts piemērā. Lai ievadītu derīgus datumus tieši funkcijas iekšpusē, vislabākā iespēja ir DATE. Lai ilustrētu, zemāk esošajā formulā visas vērtības ir kodētas. Funkcija DATE tiek izmantota, lai norādītu katru no trim nepieciešamajiem datumiem:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Pamats

Bāzes arguments kontrolē dienu skaitīšanu. Funkcija ODDLPRICE pieļauj 5 opcijas (0-4) un pēc noklusējuma ir nulle, kas norāda ASV 30/360 bāzi. Šajā rakstā wikipedia tiek sniegts detalizēts pieejamo konvenciju skaidrojums.

Pamats Dienu skaits
0 vai izlaists ASV (NASD) 30/360
1 Faktiskais / faktiskais
2 Faktiskais / 360
3 Faktiskais / 365
4 Eiropas 30/360

Piezīmes

  • Programmā Excel datumi ir sērijas numuri.
  • Visi datumi, kā arī biežums un pamats tiek saīsināti līdz veseliem skaitļiem.
  • Ja datumi nav derīgi (ti, faktiski nav datumi), ODDLPRICE atgriež vērtību #VALUE!
  • ODDLPRICE atgriež vērtību #NUM, kad:
    • (termiņš> norēķins> pēdējā_intereses) NAV taisnība
    • Pamats ir ārpus diapazona

Interesanti raksti...